上海清算所新推化工产品掉期中央对手清算业务

经中国人民银行批准,银行间市场清算所股份有限公司于20日推出人民币苯乙烯掉期和自贸区乙二醇进口掉期中央对手清算业务。

人民币苯乙烯掉期是以华东江苏市场苯乙烯出罐价格为标的的、采取现金交割、以人民币计价清算结算的全球首个苯乙烯价格指数金融衍生品;自贸区乙二醇进口掉期是以交货地为华东地区主要港口的进口乙二醇现货价格为标的的(不含增值税、关税)、采取现金交割、以跨境人民币计价清算结算的全球首个乙二醇价格指数金融衍生品。

首日,苯乙烯和乙二醇掉期清算业务运行平稳。上海清算所共承接14笔人民币苯乙烯掉期、自贸区乙二醇进口掉期交易数据,合计人民币苯乙烯掉期160个月度协议(16,000吨)(双边,下同)、清算金额148,980,000元,自贸区乙二醇进口掉期64个月度协议(6,400吨)、清算金额34,100,000元。日终,人民币苯乙烯掉期持仓120个月度协议,自贸区乙二醇进口掉期持仓40个月度协议。首批5家清算会员包括中国农业银行、中国银行、交通银行、浦发银行、中信证券。

首笔人民币苯乙烯掉期交易由上海易通电子商务有限公司为南通化工轻工股份有限公司、远大物产集团有限公司和北大方正物产集团(上海)有限公司达成,共成交60个CSM0815协议,成交数量6,000吨,成交金额56,400,000元。中国农业银行、中国银行、浦发银行3家清算会员分别为客户提供代理清算服务。

首笔自贸区乙二醇进口掉期交易由上海易通电子商务有限公司为北大方正物产集团(上海)有限公司和新望国际贸易(上海)有限公司达成,共成交20个FMEG0815协议,成交数量2000吨,成交金额10,500,000元。中国银行、上海浦东发展银行2家清算会员分别为客户提供代理清算服务。

在中国人民银行及上海市政府的大力支持下,上海清算所先后推出了人民币远期运费协议、人民币铁矿石掉期、人民币动力煤掉期及自贸区铜溢价掉期中央对手清算业务。2015年第四季度,上海清算所将推出中国沿海煤炭远期运费协议、人民币集装箱掉期中央对手清算业务。未来,上海清算所将根据市场实际需求研发推出更多航运及大宗商品金融衍生品。